问题：

[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

A . 35万美元
B . 10万美元
C . 62.5万美元
D . 5万美元

参考答案： A

参考解析

[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。